http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/311 Sat, 24 Oct 2026 12:37:24 GMT 2026-10-24T12:37:24Z http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8994 Articulo Económica; vol. 15, no. 3 La intención primaria que anima a desarrollar este tema es mostrar una gama de situaciones a las que se podrían asociar los inversionistas que se desenvuelven dentro de un marco de promoción industrial, a fin de facilitar la evaluación de un régimen promocional, en cuanto a eficiencia se refiere. Se espera que ello pueda adaptarse a cualquier método de análisis. Asimismo, se espera que pueda adaptarse, total o parcialmente, a un período de análisis pasado, a uno que comprenda al tiempo o a uno futuro. En lo que sigue, se exponen primero una serie de supuestos con el propósito de aproximar el problema, cuidando, al mismo tiempo que sean compatibles con la realidad. Luego se desarrolla el esquema propiamente dicho y se formulan algunas indicaciones sobre su utilidad. Por último, se efectúan algunas aclaraciones y limitaciones en torno al trabajo. <i>(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)</i> Wed, 01 Jan 1969 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8994 1969-01-01T00:00:00Z La intención primaria que anima a desarrollar este tema es mostrar una gama de situaciones a las que se podrían asociar los inversionistas que se desenvuelven dentro de un marco de promoción industrial, a fin de facilitar la evaluación de un régimen promocional, en cuanto a eficiencia se refiere. Se espera que ello pueda adaptarse a cualquier método de análisis. Asimismo, se espera que pueda adaptarse, total o parcialmente, a un período de análisis pasado, a uno que comprenda al tiempo o a uno futuro. En lo que sigue, se exponen primero una serie de supuestos con el propósito de aproximar el problema, cuidando, al mismo tiempo que sean compatibles con la realidad. Luego se desarrolla el esquema propiamente dicho y se formulan algunas indicaciones sobre su utilidad. Por último, se efectúan algunas aclaraciones y limitaciones en torno al trabajo. <i>(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)</i> http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8993 Articulo Económica; vol. 15, no. 3 En los últimos años han aparecido en otros países, principalmente en los Estados Unidos, una serie de trabajos cuyo objetivo ha sido examinar empíricamente los determinantes y las variaciones de la magnitud del sector público, entre unidades políticas o en una unidad política a través del tiempo. Esta nota muestra los primeros resultados de un trabajo orientado en la misma dirección y aplicado a un caso particular dentro del sector público total de nuestro país. <i>(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)</i> Wed, 01 Jan 1969 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8993 1969-01-01T00:00:00Z En los últimos años han aparecido en otros países, principalmente en los Estados Unidos, una serie de trabajos cuyo objetivo ha sido examinar empíricamente los determinantes y las variaciones de la magnitud del sector público, entre unidades políticas o en una unidad política a través del tiempo. Esta nota muestra los primeros resultados de un trabajo orientado en la misma dirección y aplicado a un caso particular dentro del sector público total de nuestro país. <i>(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)</i> http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8992 Articulo Económica; vol. 15, no. 3 Los estudiosos de la historia del pensamiento económico han subvaluado la contribución de Friedrich List al desarrollo de nuestra ciencia. Esta es una afirmación muy fuerte, y parecería más adecuado incluirla bajo "comentario final" y no en la sección introductoria de un artículo. Preferimos el temperamento adoptado para comunicar de inmediato a los lectores la idea central que nos llevó a escribir este trabajo: mostrar que List realizó importantes contribuciones al análisis del proceso de desarrollo económico. <i>(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)</i> Mon, 01 Dec 1969 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8992 1969-12-01T00:00:00Z Los estudiosos de la historia del pensamiento económico han subvaluado la contribución de Friedrich List al desarrollo de nuestra ciencia. Esta es una afirmación muy fuerte, y parecería más adecuado incluirla bajo "comentario final" y no en la sección introductoria de un artículo. Preferimos el temperamento adoptado para comunicar de inmediato a los lectores la idea central que nos llevó a escribir este trabajo: mostrar que List realizó importantes contribuciones al análisis del proceso de desarrollo económico. <i>(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)</i> http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8991 Comunicacion Económica; vol. 15, no. 3 La frontera de posibilidades de utilidad (FPU) señala el máximo nivel -ordinal- de utilidad que puede alcanzar un individuo sujeto a un nivel de utilidad del otro individuo, dadas las cantidades de recursos productivos y las funciones de producción. El objetivo de este trabajo es demostrar gráficamente que toda combinación de utilidades donde la relación marginal de sustitución (RMS) de los individuos es igual a la relación de transformación (RMT) de la economía pertenece a la FPU de la sociedad y que todo punto de la FPU corresponde a una combinación de utilidades donde la RMS es igual a la RMT. <i>(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)</i> Mon, 01 Dec 1969 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8991 1969-12-01T00:00:00Z La frontera de posibilidades de utilidad (FPU) señala el máximo nivel -ordinal- de utilidad que puede alcanzar un individuo sujeto a un nivel de utilidad del otro individuo, dadas las cantidades de recursos productivos y las funciones de producción. El objetivo de este trabajo es demostrar gráficamente que toda combinación de utilidades donde la relación marginal de sustitución (RMS) de los individuos es igual a la relación de transformación (RMT) de la economía pertenece a la FPU de la sociedad y que todo punto de la FPU corresponde a una combinación de utilidades donde la RMS es igual a la RMT. <i>(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)</i> http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8990 Articulo Económica; vol. 15, no. 3; https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/8961 Esta nota se refiere al cometario del profesor SALAMA sobre nuestro artículo anterior, en el que la posición monetaria neta es analizada como parámetro o "control" del equilibrio macroeconómico. El efecto de sustitución y el efecto de riqueza de las variaciones en la tasa de interés operan normalmente en la misma dirección, por lo que atañe tanto al mercado de productos como al de dinero. Por consiguiente, las propiedades cualitativas de las funciones de demanda neta resultan idénticas, ya se que la posición monetaria neta sea calculada al valor nominal o al valor de mercado de los bonos. Pero si se utiliza para identificar un parámetro de las relaciones de equilibrio general, la posición monetaria neta debe ser definida en tal forma que no incluya variables dependientes.; This note relates to professor SALAMA`s commentary on our previous article, in which the net monetary position is analysed as a parameter or "control" of macroeconomic equilibrium. The substitution effect and the wealth effect of variations in the rate of interest operate normally in the same direction, both in the market for goods and in the market for money. Hence the qualitative properties of the excess demand functions are identical whether we calculate the net monetary position at the nominal value of bonds or at their market value. None the less, if used to identify a parameter of the general equilibrium relations, the net monetary position must be defined in such form that it does not include endogenous variables. Mon, 01 Dec 1969 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8990 1969-12-01T00:00:00Z Esta nota se refiere al cometario del profesor SALAMA sobre nuestro artículo anterior, en el que la posición monetaria neta es analizada como parámetro o "control" del equilibrio macroeconómico. El efecto de sustitución y el efecto de riqueza de las variaciones en la tasa de interés operan normalmente en la misma dirección, por lo que atañe tanto al mercado de productos como al de dinero. Por consiguiente, las propiedades cualitativas de las funciones de demanda neta resultan idénticas, ya se que la posición monetaria neta sea calculada al valor nominal o al valor de mercado de los bonos. Pero si se utiliza para identificar un parámetro de las relaciones de equilibrio general, la posición monetaria neta debe ser definida en tal forma que no incluya variables dependientes. This note relates to professor SALAMA`s commentary on our previous article, in which the net monetary position is analysed as a parameter or "control" of macroeconomic equilibrium. The substitution effect and the wealth effect of variations in the rate of interest operate normally in the same direction, both in the market for goods and in the market for money. Hence the qualitative properties of the excess demand functions are identical whether we calculate the net monetary position at the nominal value of bonds or at their market value. None the less, if used to identify a parameter of the general equilibrium relations, the net monetary position must be defined in such form that it does not include endogenous variables. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8989 Articulo Económica; vol. 15, no. 3; https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/8961 Este artículo presenta tres modelos macroeconómicos. El primero está basado sobre el modelo usado por el profesor Olivera en su artículo "La posición monetaria neta", publicado en esta revista, en el primer número de 1968. En el segundo modelo, los bonos emitidos por el gobierno no son medidos por su valor nominal, como ocurre en el primer modelo, sino por el valor actual de los cupones. En el tercer modelo, se ha supuesto que una parte de la oferta de bonos se agrega a la oferta del mercado del dinero. La efectividad de las políticas monetaria y fiscal es comparada en los tres modelos. También se discute el significado que debe darse a la diferente fuerza de ambas políticas.; This article presents three macroeconomic models. The first one is based upon the model used by professor OLIVERA in his article La Posición Monetaria Neta, published in the first issue of 1968 of this journal. In the second model, the bonds issued by the government are not measured by their face value, as in the first model, but by the actual value of the coupons. In the third model, it is assumed that a part of the supply of bonds adds to the supply of the money market. The effectiveness of monetary and fiscal policies are compared for the three models. Also, the meaning that should be attached to the different strength of both policies is discussed. Mon, 01 Dec 1969 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8989 1969-12-01T00:00:00Z Este artículo presenta tres modelos macroeconómicos. El primero está basado sobre el modelo usado por el profesor Olivera en su artículo "La posición monetaria neta", publicado en esta revista, en el primer número de 1968. En el segundo modelo, los bonos emitidos por el gobierno no son medidos por su valor nominal, como ocurre en el primer modelo, sino por el valor actual de los cupones. En el tercer modelo, se ha supuesto que una parte de la oferta de bonos se agrega a la oferta del mercado del dinero. La efectividad de las políticas monetaria y fiscal es comparada en los tres modelos. También se discute el significado que debe darse a la diferente fuerza de ambas políticas. This article presents three macroeconomic models. The first one is based upon the model used by professor OLIVERA in his article La Posición Monetaria Neta, published in the first issue of 1968 of this journal. In the second model, the bonds issued by the government are not measured by their face value, as in the first model, but by the actual value of the coupons. In the third model, it is assumed that a part of the supply of bonds adds to the supply of the money market. The effectiveness of monetary and fiscal policies are compared for the three models. Also, the meaning that should be attached to the different strength of both policies is discussed. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8988 Articulo Económica; vol. 15, no. 3 La geometría corriente de las devaluaciones cambiarias ha buscado expresar variaciones infinitesimales del tipo de cambio con gráficos de curvas y desplazamientos discretos. Se sostiene que ese método es incoherente, aunque es aplicable al suponer que el tipo de cambio asume variaciones finitas. Esta idea se elabora considerando las propiedades de la elasticidad del gasto total y de la medida geométrica de las traslaciones proporcionales de curvas. Se llega así a dos fórmulas que expresan la condición MARSHELL-LERNER en términos discretos, a saber e+k>1, y em+k>1, según que el balance comercial se exprese en dinero extranjero o nacional, respectivamente. Considerar cambios discretos impone renunciar a la característica de unicidad de la condición MARSHALL-LERNER, que es igual cualquiera sea la moneda en que se exprese el saldo del comercio. Esto se atribuye a los efectos diferenciales de una depreciación cambiaria sobre los planes económicos y al propio tamaño de la devaluación.; Current graphical depictions of devaluation-effects on a trade balance seem to show infinitesimal movements by means of a diagrammatic apparatus of curves and shifts. It is argued here that the latter is inconsistent with the former, though should be useful in analyzing finite devaluations. This is accomplished by developing an approach based on known geometrical properties of expenditures elasticities and a graphical measure of devaluation ratios. There follow two formulae which translate MARSHALL-LERNER condition into finite terms, i.e. e+k>1 and em+k>1, respectively. That amounths to give up the uniqueness property of MARSHALL-LERNER formulae of being the same whatever the currency units employed, which is explained on the ground of differential effects of a currency-depreciation upon economic plans and the size of devaluation itself. Mon, 01 Dec 1969 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8988 1969-12-01T00:00:00Z La geometría corriente de las devaluaciones cambiarias ha buscado expresar variaciones infinitesimales del tipo de cambio con gráficos de curvas y desplazamientos discretos. Se sostiene que ese método es incoherente, aunque es aplicable al suponer que el tipo de cambio asume variaciones finitas. Esta idea se elabora considerando las propiedades de la elasticidad del gasto total y de la medida geométrica de las traslaciones proporcionales de curvas. Se llega así a dos fórmulas que expresan la condición MARSHELL-LERNER en términos discretos, a saber e+k>1, y em+k>1, según que el balance comercial se exprese en dinero extranjero o nacional, respectivamente. Considerar cambios discretos impone renunciar a la característica de unicidad de la condición MARSHALL-LERNER, que es igual cualquiera sea la moneda en que se exprese el saldo del comercio. Esto se atribuye a los efectos diferenciales de una depreciación cambiaria sobre los planes económicos y al propio tamaño de la devaluación. Current graphical depictions of devaluation-effects on a trade balance seem to show infinitesimal movements by means of a diagrammatic apparatus of curves and shifts. It is argued here that the latter is inconsistent with the former, though should be useful in analyzing finite devaluations. This is accomplished by developing an approach based on known geometrical properties of expenditures elasticities and a graphical measure of devaluation ratios. There follow two formulae which translate MARSHALL-LERNER condition into finite terms, i.e. e+k>1 and em+k>1, respectively. That amounths to give up the uniqueness property of MARSHALL-LERNER formulae of being the same whatever the currency units employed, which is explained on the ground of differential effects of a currency-depreciation upon economic plans and the size of devaluation itself. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8987 Articulo Económica; vol. 15, no. 3 Combinando la estimación de las elasticidades precio e ingreso en funciones de demanda por bienes que brindan los datos de corte transversal y de series de tiempo, es posible llegar a una estimación del cambio promedio de calidad de los bienes. Para ello se analizan los sesgos que se cometen en la estimación de las elasticidades precio e ingreso con datos de series de tiempo por el uso de índice de precios, no corregidos por cambio en la calidad, para el bien particular y para el conjunto de los bienes que componen el ingreso; y conjuntamente en alguna hipótesis sobre la relación entre índice de precios corregidos y no corregidos por cambios en calidad se logra una estimación de dichos cambios. A su vez se estudian ciertas consecuencias del modelo cuando se desean comparar elasticidades que surgen de datos de corte transversal con los que surgen de series de tiempo.; Combining the estimates of price and income elasticities of demand functions for goods that could be get from cross section and time series data, it is possible to estimate the average changes of the goods quality. In order to do this we analyze the bias that are present in the estimates of price indexes unadjusted by quality changes for the particular good and in general for all the goods included in the income concept; and adding some hypothesis about the relationship between quality adjusted and unadjusted price indexes it is possible to get an estimate of this quality changes. We also study the possible discrepancy between elasticity estimates coming from cross-section and time series data, and we give an explanation for this under our model. Mon, 01 Dec 1969 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8987 1969-12-01T00:00:00Z Combinando la estimación de las elasticidades precio e ingreso en funciones de demanda por bienes que brindan los datos de corte transversal y de series de tiempo, es posible llegar a una estimación del cambio promedio de calidad de los bienes. Para ello se analizan los sesgos que se cometen en la estimación de las elasticidades precio e ingreso con datos de series de tiempo por el uso de índice de precios, no corregidos por cambio en la calidad, para el bien particular y para el conjunto de los bienes que componen el ingreso; y conjuntamente en alguna hipótesis sobre la relación entre índice de precios corregidos y no corregidos por cambios en calidad se logra una estimación de dichos cambios. A su vez se estudian ciertas consecuencias del modelo cuando se desean comparar elasticidades que surgen de datos de corte transversal con los que surgen de series de tiempo. Combining the estimates of price and income elasticities of demand functions for goods that could be get from cross section and time series data, it is possible to estimate the average changes of the goods quality. In order to do this we analyze the bias that are present in the estimates of price indexes unadjusted by quality changes for the particular good and in general for all the goods included in the income concept; and adding some hypothesis about the relationship between quality adjusted and unadjusted price indexes it is possible to get an estimate of this quality changes. We also study the possible discrepancy between elasticity estimates coming from cross-section and time series data, and we give an explanation for this under our model. http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8986 Articulo Económica; vol. 15, no. 3 El artículo consta de dos partes. La primera se relaciona con una breve discusión acerca de la posibilidad de incluir en un modelo una distribución temporalmente espaciada de la respuesta de precios, lo que trae como consecuencia un análisis de regresión modificado (los mínimos cuadrados directos no proporcionan estimaciones insesgadas ni inconsistentes). Esto constituye una ligera revisión de las contribuciones de GOODWIN, CAGAN y NERLOVE entre otros. La segunda parte del artículo importa una digresión acerca del mecanismo nerloviano de ajuste de precios-su racionalidad- en los modelos que los incluyen como valores esperados. Este análisis reconoce como antecedentes los trabajos de MUTH, MILLS y el propio NERLOVE.; This article is two fold in purpose. Firstly, it contains a brief discussion about the possibility of introducing in a model a temporally distributed price response, which brings about a modified regression analysis (the direct least squares do not provide unbiased and consistent estimators). This is just a slight review of the contributions made by GOODWIN, CAGAN, NERLOVE, and a few others. Secondly, the article offers a digression on the Nerlovian mechanism of price adjustment –its rationality- in those models in which prices are included as expected values. This analysis springs from the contributions made by MUTH, MILLS and NERLOVE himself. Mon, 01 Dec 1969 00:00:00 GMT http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/8986 1969-12-01T00:00:00Z El artículo consta de dos partes. La primera se relaciona con una breve discusión acerca de la posibilidad de incluir en un modelo una distribución temporalmente espaciada de la respuesta de precios, lo que trae como consecuencia un análisis de regresión modificado (los mínimos cuadrados directos no proporcionan estimaciones insesgadas ni inconsistentes). Esto constituye una ligera revisión de las contribuciones de GOODWIN, CAGAN y NERLOVE entre otros. La segunda parte del artículo importa una digresión acerca del mecanismo nerloviano de ajuste de precios-su racionalidad- en los modelos que los incluyen como valores esperados. Este análisis reconoce como antecedentes los trabajos de MUTH, MILLS y el propio NERLOVE. This article is two fold in purpose. Firstly, it contains a brief discussion about the possibility of introducing in a model a temporally distributed price response, which brings about a modified regression analysis (the direct least squares do not provide unbiased and consistent estimators). This is just a slight review of the contributions made by GOODWIN, CAGAN, NERLOVE, and a few others. Secondly, the article offers a digression on the Nerlovian mechanism of price adjustment –its rationality- in those models in which prices are included as expected values. This analysis springs from the contributions made by MUTH, MILLS and NERLOVE himself.