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<title>Volumen 29 | Número 01</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/351</link>
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<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 18:42:33 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-10-12T18:42:33Z</dc:date>
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<title>Aspectos analíticos en la doctrina del justo precio en Juan de Matienzo (1520-1579)</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/9280</link>
<description>Articulo
Económica; vol. 29, no. 1
Sumario: &#13;
1.- Los &lt;i&gt;Commentaria&lt;/i&gt; y la doctrina del justo precio. 2.- La teoría del valor. 3.- La teoría de los precios. 4.- La teoría del valor del dinero.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Apr 1983 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>Sumario: &#13;
1.- Los &lt;i&gt;Commentaria&lt;/i&gt; y la doctrina del justo precio. 2.- La teoría del valor. 3.- La teoría de los precios. 4.- La teoría del valor del dinero.</dc:description>
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<title>Tipo de cambio de paridad: algunas estimaciones para la economía argentina</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/9279</link>
<description>Articulo
Económica; vol. 29, no. 1
El objetivo en este trabajo es presentar algunas relaciones econométricas y no econométricas que permiten probar si la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo (PPA) resulta adecuada para analizar los movimientos del tipo de cambio en la economía argentina. Se demuestra que en largo plazo el tipo de cambio oficial se comporta aproximadamente de acuerdo a lo pronosticado por la hipótesis de la PPA, aunque no necesariamente refleja el tipo de cambio de equilibrio. El uso de la PPA debería ayudar a corregir desequilibrios cambiarios y a disminuir las variaciones cíclicas de la economía.; This paper presents some econometric and non-econometric relations that prove whether the purchasing power parity (PPP) hypothesis is adequate for analysing the exchange rate variations in the Argentine economy. It is proved that in the long run, the official exchange rate behaves approximately as foreseen by the PPP hypothesis, although not necessarily reflecting the equilibrium parity. The use of the PPP should help to reduce exchange rate disequilibriums and cyclical economic fluctuations.
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<pubDate>Fri, 01 Apr 1983 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>El objetivo en este trabajo es presentar algunas relaciones econométricas y no econométricas que permiten probar si la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo (PPA) resulta adecuada para analizar los movimientos del tipo de cambio en la economía argentina. Se demuestra que en largo plazo el tipo de cambio oficial se comporta aproximadamente de acuerdo a lo pronosticado por la hipótesis de la PPA, aunque no necesariamente refleja el tipo de cambio de equilibrio. El uso de la PPA debería ayudar a corregir desequilibrios cambiarios y a disminuir las variaciones cíclicas de la economía.

This paper presents some econometric and non-econometric relations that prove whether the purchasing power parity (PPP) hypothesis is adequate for analysing the exchange rate variations in the Argentine economy. It is proved that in the long run, the official exchange rate behaves approximately as foreseen by the PPP hypothesis, although not necessarily reflecting the equilibrium parity. The use of the PPP should help to reduce exchange rate disequilibriums and cyclical economic fluctuations.</dc:description>
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<title>Problemas de cómputo de la corrección por sesgo en el caso lognormal</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/9278</link>
<description>Articulo
Económica; vol. 29, no. 1
Cuando tomamos logaritmos de la variable dependiente, a fin de linealizar su relación con las independientes y aplicar en la estimación el modelo lineal general de regresión, y suponemos que el término de error tiene distribución normal, estamos en el caso lognormal. Las predicciones de valores de la variable dependiente, empleando tal estimación, resultan sesgadas, y es necesario proceder a corregirlas. Este trabajo se ocupa de los problemas de esa corrección, que se presentan cuando el programa de cómputos de la regresión invierte la matriz de momentos respecto a las medias muestrales, o la de correlación, y no la de momentos respecto al origen.; When a logarithmic transformation of the dependent variable is made in order to obtain a linear relation with the independent ones, to apply the general linear model the lognormal case is reached. The predictions of the dependent variable values using such estimation are biased; so, it is necessary to correct them. This paper deals with the problems of such a correction, that appear when the computation program finds the inverse of the moments respect to the sample means matrix, or the correlation matrix instead of the matrix of the moments respect to the origin.
Trabajo surgido del Proyecto de Investigación "El capital humano universitario de la provincia de Salta", del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y llevado a cabo en el Departamento de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de esa universidad, con apoyo de la SECyT y CONICET.
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<pubDate>Fri, 01 Apr 1983 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>Cuando tomamos logaritmos de la variable dependiente, a fin de linealizar su relación con las independientes y aplicar en la estimación el modelo lineal general de regresión, y suponemos que el término de error tiene distribución normal, estamos en el caso lognormal. Las predicciones de valores de la variable dependiente, empleando tal estimación, resultan sesgadas, y es necesario proceder a corregirlas. Este trabajo se ocupa de los problemas de esa corrección, que se presentan cuando el programa de cómputos de la regresión invierte la matriz de momentos respecto a las medias muestrales, o la de correlación, y no la de momentos respecto al origen.

When a logarithmic transformation of the dependent variable is made in order to obtain a linear relation with the independent ones, to apply the general linear model the lognormal case is reached. The predictions of the dependent variable values using such estimation are biased; so, it is necessary to correct them. This paper deals with the problems of such a correction, that appear when the computation program finds the inverse of the moments respect to the sample means matrix, or the correlation matrix instead of the matrix of the moments respect to the origin.</dc:description>
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<title>Posibilidades de una política monetaria monetarista en una economía inflacionaria: Argentina 1978-1981</title>
<link>http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/9277</link>
<description>Articulo
Económica; vol. 29, no. 1
Una política monetaria monetarista normalmente diseñada para la estabilización del nivel nominal de precios debe ser adaptada en una economía inflacionaria donde los precios se ven en parte determinados fuera del sistema monetario y empujados por los ingresos inflacionarios dedicados a financiar el gasto del Gobierno. En tal caso solo es posible una política monetarista pasiva que toma al nivel de precios como dado. Este tipo de política fue intentada en Argentina específicamente luego de la reforma financiera de 1977 hasta 1981. Sin embargo, no puede llamarse monetarista dado que las tasas de interés fueron fundamentales para las decisiones de la autoridad monetaria y el déficit gubernamental, financiada por medio de la base monetaria, fluctuaba erráticamente.; A monetarist monetary policy normally devised to obtain the stabilization of the level of nominal prices has to be adapted in an inflationary economy where prices are partially determined outsider the monetary sector and pushed by the inflationary revenue devoted to finance Government expenditures. In such a case only a passive monetarist policy is possible which mainly takes the prices level as given. This kind of policy was tried in Argentina specifically after the 1977 financial reform and until 1981. Nevertheless, it cannot be called monetarist since the interest rates were paramount for the decisions of the monetary authority and the Government deficit financed by means of the monetary base fluctuated erratically.
Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en la XVII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política.
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<pubDate>Fri, 01 Apr 1983 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:description>Una política monetaria monetarista normalmente diseñada para la estabilización del nivel nominal de precios debe ser adaptada en una economía inflacionaria donde los precios se ven en parte determinados fuera del sistema monetario y empujados por los ingresos inflacionarios dedicados a financiar el gasto del Gobierno. En tal caso solo es posible una política monetarista pasiva que toma al nivel de precios como dado. Este tipo de política fue intentada en Argentina específicamente luego de la reforma financiera de 1977 hasta 1981. Sin embargo, no puede llamarse monetarista dado que las tasas de interés fueron fundamentales para las decisiones de la autoridad monetaria y el déficit gubernamental, financiada por medio de la base monetaria, fluctuaba erráticamente.

A monetarist monetary policy normally devised to obtain the stabilization of the level of nominal prices has to be adapted in an inflationary economy where prices are partially determined outsider the monetary sector and pushed by the inflationary revenue devoted to finance Government expenditures. In such a case only a passive monetarist policy is possible which mainly takes the prices level as given. This kind of policy was tried in Argentina specifically after the 1977 financial reform and until 1981. Nevertheless, it cannot be called monetarist since the interest rates were paramount for the decisions of the monetary authority and the Government deficit financed by means of the monetary base fluctuated erratically.</dc:description>
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