Evaluación del riesgo económico de un sistema de producción de uvas comunes mediante un modelo de simulación estocástica

Abstract

A partir de indicadores económicos de un sistema productivo tradicional de Mendoza se obtuvieron mediante simulación estocástica las distribuciones empíricas, lo cual constituye indicadores de riesgo en distintos horizontes temporales. Para ello se recurrió, a diferencia de trabajos anteriores a un modelo multiperiódico formulado en R. Registros de organismos públicos fueron la fuente de datos que permitieron estimar los parámetros utilizados en las simulaciones. Como resultado se obtuvieron las distribuciones empíricas del Margen Bruto a partir de la cual se deducen diversos umbrales correspondientes a diversos plazos que comprometen la sustentabilidad económica. Por ejemplo, este modelo presenta una probabilidad del 25% de no cubrir gastos directos, lo cual comprometería su desenvolvimiento en el corto plazo de no mediar fondos extraprediales. En anexo se presenta el algoritmo desarrollado para la generación.