Un primer acercamiento a un modelo predictivo ajustable por umbrales para detección de fraudes financieros

Abstract

El fraude en el sector financiero en transacciones con tarjetas de crédito y débito es un fenómeno que ha recibido el estudio de la comunidad científica por su impacto económico, tanto en individuos como en instituciones. Analizar este problema desde la perspectiva de machine learning es un gran desafío por la poca disponibilidad de transacciones etiquetadas y el desbalanceo en la proporción de clases. En este trabajo exploramos un enfoque alternativo basado en el ajuste del umbral de probabilidad del algoritmo de fraude. A través de experimentaciones mostramos que este abordaje es eficiente y constituye una alternativa válida para detectar fraude de forma efectiva.