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dc.date.accessioned 2016-02-18T12:21:51Z
dc.date.available 2016-02-18T12:21:51Z
dc.date.issued 2015-02
dc.identifier.uri http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/51201
dc.description.abstract A new Stata command, xtsktest, is proposed to explore non-normalities in linear panel data models. The tests explore skewness and excess kurtosis allowing researchers to identify departures away from gaussianity in both error components of a standard panel regression, sepa- rately or jointly. The tests are based on recent results by Galvao, Montes- Rojas, Sosa-Escudero and Wang (2013), and can be seen as extending the classical Bera-Jarque normality test for the case of panel data. en
dc.language en es
dc.subject matemática económica es
dc.subject indicador económico es
dc.subject st0001, xtsktest, skewness, kurtosis, normality, panel data en
dc.title Tests for normality in linear panel data models en
dc.type Articulo es
sedici.identifier.uri http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/download.php?file=archivos_upload/doc_cedlas178.pdf es
sedici.identifier.issn 1853-0168 es
sedici.creator.person Alejo, Javier es
sedici.creator.person Galvao, Antonio es
sedici.creator.person Montes-Rojas, Gabriel es
sedici.creator.person Sosa Escudero, Walter es
sedici.subject.materias Ciencias Económicas es
sedici.description.fulltext true es
mods.originInfo.place Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) es
sedici.subtype Documento de trabajo es
sedici.rights.license Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
sedici.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
sedici.description.peerReview peer-review es
sedici.relation.journalTitle Documentos de Trabajo del CEDLAS es
sedici.relation.journalVolumeAndIssue no. 178 es


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