Subir material

Suba sus trabajos a SEDICI, para mejorar notoriamente su visibilidad e impacto

 

Tests for normality in linear panel data models

Tipo de documento: Documento de trabajo

Resumen

A new Stata command, xtsktest, is proposed to explore non-normalities in linear panel data models. The tests explore skewness and excess kurtosis allowing researchers to identify departures away from gaussianity in both error components of a standard panel regression, sepa- rately or jointly. The tests are based on recent results by Galvao, Montes- Rojas, Sosa-Escudero and Wang (2013), and can be seen as extending the classical Bera-Jarque normality test for the case of panel data.

Información general

Fecha de publicación: febrero 2015
Idioma del documento: Inglés
Revista: Documentos de Trabajo del CEDLAS; no. 178
Institución de origen: Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS)
ISSN: 1853-0168

Descargar archivos

Thumbnail
Documento completo
Descargar archivo (303.8Kb) - PDF
Icon
Enlace externo
 
Creado el: 18 de febrero de 2016
Disponible en SEDICI desde: 18 de febrero de 2016
Por favor, utilice uno de estos identificadores(URI) para citar o enlazar este ítem:
  • http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/51201

    • Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

    Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)