El indicador de riesgo crediticio dentro de un marco general para la exigencia de capital por riesgo crediticio utilizando teoría de carteras

Abstract

El objetivo de este trabajo es avanzar en el análisis conceptual de lo que debería ser el Indicador de Riesgo Crediticio utilizado actualmente para definir los requisitos de capital de las entidades financieras para que tenga un buen fundamento microeconómico. Para ello se parte de un planteo más general de un banco averso al riesgo que actúa como administrador de una cartera de préstamos riesgosos y de reservas no riesgosas que está financiada con depósitos y capital.

<i>(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)</i>