Fundamentos probabilísticos de la econometría

Abstract

Contrariamente a lo afirmado por la tradición literaria de la econometría, se demuestra que la génesis de la teoría de modelos estocásticos, cuya culminación se encuentra en el criterio de los cuadrados mínimos y en la síntesis de Gauss-Laplace, se remonta al problema de la inversión de la probabilidad y la propuesta de solución de Simpson, dirigida al análisis de los errores aleatorios. La generalización de este criterio de optimización basado en la minimización de la suma de los cuadrados de los errores y la asimilación de los fenómenos dinámicos a procesos estocásticos dieron origen a la teoría de los modelos econométricos, que evolucionaron de una posición inicial determinística hacia el teorema de descomposición predictiva de Wold.